John Ehlers Trading System

Ontmoet John Ehlers 2015 Voorrade Commodities Lesers Choice Award Winner sien besonderhede John F. Ehlers artikel Predictive en suksesvolle Indicators het die Voorrade Commodities toekenning vir gunsteling artikel van die jaar. OPSOMMING TRADING president van MESA sagteware Hoof-Wetenskaplike van StockSpotter bydraende redakteur van Voorrade Commodities MTA's Charles H. Dow toekenning SampC 2015 Lesers Choice Award Regter vir NAAIM Wagner Toekennings Ontwikkel die MESA algoritme R-MESA is 'n top-10 stelsel vir 10 jaar Fantasie SwamiCharts outeur van vier boeke EDUCATION BSEE MSEE Universiteit van Missouri Die George Washington Universiteit. Hoofvak Fields Waves. Minored in Informasieteorie emeritus lid, Sigma XI. Die wetenskaplike navorsing Honor Society INGENIEURSWESE Afgetree uit Raytheon as sr Engineering Mede Ontwerp die data sender vir Skylab Top 100 Produkte van 1976. Industrial Research Magazine Ontwerp presisie surviellance ontvangers Systems Engineer vir:. 'N / SLD-1, Navys Eerste rigting Finder. 'N / ALQ-184 Radar Jamming Pod. 'N / ALE-50 Towed Decoy. SR-71 Eie Beskerm Suite. MALD (miniatuur Air stapel gestuur Decoy) CIVIC president, Cambria Historiese Vereniging Adjudant, Amerikaanse Legioen Post 432 Rotary Getuigskrifte As John Ehlers skryf dit, lees ek dit. Hes wat briljant. Sy verfrissend om nuwe idees in 'n besigheid dis vind raak so mededingend en dikwels gevul met variasies op dieselfde tema. John Ehlers geledere met Art Merrill as die beste kwantitatiewe tegniese ontleder van die twintigste en, waarskynlik, die twintigste eeu John is een van daardie seldsame ras van ontleders wat duik in die waarom en hoe dinge en nie die dikwels gebruik oppervlakkige benadering. AGTERGROND MESA sagteware spesialiseer in die ontleding van data mark in die frekwensiedomein. Ons neem die wetenskaplike benadering in die ontwikkeling van filters, aanwysers en handel stelsels en dan gebruik statistieke om prestasie te verifieer. In 1978 was Maksimum Entropie 'n gevorderde wiskundige tegniek wat gebruik word in die seismiese eksplorasie vir olie. Die voordeel van hierdie benadering is dat slegs 'n kort bedrag van data wat nodig is om 'n hoë resolusie antwoord te bereik. Ek erken dit kan belangrik vir die verwerking van data mark omdat die mark siklusse is efemerous, en met behulp van 'n kort data monster kan lei tot 'n meer akkurate meting van die siklusse in die mark wees. Ook, ek erken die veranderende siklusse ongeldig al FFT data aannames die. Ek dus aangepas die Maksimum Entropie om die MESA (Maksimum Entropie Spektrum analise) produk te ontwikkel. Deur dit te doen, ek afgeskaal die resultaat in terme van siklus tydperk waarmee handelaars is bekend in plaas van die gewone frekwensie-as. Ek ontwikkel MESA vir my eie gebruik as 'n private handelaar, maar woord het gou uitgevind, en voor ek geweet dit was ek 'n ondernemer. MESA erken die leidende metode van meting van die mark spektrum wees. MESA is nie net gebruik word as 'n aanduiding, maar die gemeet dominante siklus is gebruik om dinamiese deuntjie handel strategieë soos EPOCH en Sierra hotel. Die R-MESA program is in 1992 geskryf Dit was 'n intraday program gebruik vir handel die SP-indeks. R-MESA is aangewys as een van die top 10 SP handel stelsels voortdurend vir meer as 10 jaar, soos aangewys deur Futures Waarheid. Die spektrale vorm van mark data is pienk geraas, soos beskryf deur Mandelbrot en die helling van die spektrale dilatasie word gemeet aan die Hurst-koëffisiënt. Daarom moet akkurate metings van die dominante siklus sluit vergoeding filters om die wanbalans van siklus amplitudes verwyder oor die hele spektrum. Terwyl dit gedoen kan word, het ek ontdek dat 'n outokorrelasie periodogram outomaties verwyder die gevolge van spektrale dilatasie omdat die korrelasie funksie genormaliseer te swaai tussen -1 en 1, ongeag van die siklus tydperk. Daarom is die outokorrelasie periodogram is tans die voorkeur-metode om marksiklusse te meet. Die kode om dit te doen is in my boek Cycle Analytics vir handelaars. Ek het saam met meester programmeerder Ric manier om my DSP en Informasieteorie tegnologie oorgang van die futures markte vir hulle beskikbaar is om aandele handelaars maak. StockSpotter is een gevolg van hierdie samewerking. StockSpotter is uiters robuuste, handel oor 4500 aandele met geen afwyking in parameters van die strategie. StockSpotter handel seine is beskikbaar deur inskrywing. MESA Fasor - is 'n splinternuwe handel stelsel, in die eerste plek bedoel vir handel indeks termynmark. MESA Fasor - is maklik om handel te dryf, met behulp van die daaglikse data, en tipies hou beide lang of kort posisies vir ongeveer twee weke. MESA Fasor - is ook sterk, sodat die verhandeling van portefeuljes van verskillende indeks termynmark in 'n portefeulje of handel 'n gemengde portefeulje insluitende tesourie Bond toekoms. MESA Fasor - kan ook toegepas word op Metals, vleis, en korrels. Ons Span John Ehlers John Ehlers is welbekend in die Commodity Futures arena as die Skepper van MESA. Hy is die skrywer van vier boeke, insluitend vuurpyl wetenskap vir handelaars. John het sy BSEE en MSEE van die Universiteit van Missouri en het doktorale werk by die George Washington Universiteit. Hy is die stigter van MESA sagteware, die MESA metode van siklus analise het 'n pionier in die laat 1970's. John is die ontvanger van die mark Tegnici Association (MTA. org) Charles H. Dow toekenning. Ric Way Ric is 'n entrepreneur en / C sagteware ontwikkelaar met 'n BSEE van die Universiteit van Minnesota. Ric mede-ontwikkel die eerste pop-up sakrekenaar TSR (verblyf inwoner beëindig) vir MS-DOS in 1985 en die eerste HP-12C finansiële sakrekenaar vir Windows in 1991. ICS sagteware projekte noemenswaardige bedryf erkenning ontvang, insluitend PC Tydskrifte Editors Choice, Byte tydskrifte Beste van die Beste Nut, en PC-weke Ontleders Choice awards. Oh ja Moenie vergeet van ons dienste, insluitend 'n paar groot free stuff Custom dienste: Terwyl my produkte is ontwerp en bedoel is om te wees vir die self gerig handelaar, as jy 'n kop nodig begin, ek kan help MESA Leeftyd ondersteuning (GRATIS) Jy besit jou lisensie te MESA Fasor - of MESA Intraday, in teenstelling met handel stelsels wat aangebied word deur ledegeld. Dit beteken ek staan ​​agter dit 100, insluitend gratis opgraderings (indien van toepassing) en leeftyd ondersteuning. StockSpotter Afrigting (gratis) Ek is verheug om geïndividualiseerde StockSpotter afrigting bied. Dit is 'n uitstekende manier om te optimaliseer StockSpotters funksies vir jou spesifieke handel behoeftes en styl. Tegniese Papers amp Seminars (GRATIS) Jy het volle toegang tot my tegniese boeke en Seminaar PPT skyfies. Dit is basies navorsingsverslae om jou te help huidige op die nuutste tegniese ontleding deurbrake bly. MESA Support (GRATIS) Soms moet jy net 'n stampie te kry wat jy verby 'n plek wat jy nie verstaan ​​nie. Die meeste van alles, daar is troos en sekuriteit om te weet ek is hier om terug te jy. StockSpotter Afrigting (GRATIS) StockSpotter het 'n leër van gereedskap om jou te help met jou-beurs, wat wissel van swing opstel aanwysers aan deursigtige verslagdoening van resultate. Ek kan jou help organiseer net die gereedskap wat jy nodig het. Tegniese Papers en seminare (GRATIS) Vir die tegnies geneig, ek is baie bly om my gevorderde navorsing met jou te deel. Hoekom Experience Aangeleenthede DISCLAIMERJOHN EHLERS AANWYSERS: Ek het die meeste van die aanwysers opgestel op hierdie bladsy uit Ehlers boeke. Sommige aanpassings gemaak is vir duidelikheid of om hulle te kry om behoorlik te werk. Hulle het almal bevestig in TradeStation maar geen waarborge van perfeksie of behoorlike funksionaliteit geïmpliseer. Die MESA formule (Maksimum Entropie spectraalanalyse) wat gebruik word in baie van hierdie aanwysers, is oorspronklik ontwikkel om seismografiese inligting vir olie-eksplorasie te interpreteer. Hulle is hier aangepas vir die meet van marksiklusse - hulle produseer hoë resolusie uitgange met buitengewoon kort hoeveelhede inligting, 'n ideale kombinasie vir evaluering mark. MAMA FAMA aanwyser. - MAMA staan ​​vir MESA Adaptive bewegende gemiddelde (Dit is ook genoem Moeder van alle bewegende gemiddeldes). Dit is 'n MA wat self pas om op / af siklusse en is baie sterk - Im beplanning om dit op te neem in 'n paar strategieë gou. Fisher Transformeer aanwyser. Dit is 'n baie vinnige crossover handel sneller aanwyser en as dit gebruik word in samewerking met 'n goeie-tendens volgende instrument is dit voorspellende en kan in strategieë toegepas (binnekort beskikbaar). Wanneer in vergelyking met MACD of ander crossover aanwysers die Fisher Transformeer is duidelik beter en tydige. Oombliklike Trend aanwyser (iTrend): Trend aanwyser met byna nul lag en oor dieselfde glad as EMO. Handel seine gegenereer word deur die kruising van die sneller lyn en iTrend lyn. Swaartepunt aanwyser. Nog 'n Ehlers ossillator - ek het nie veel eksperimenteer met hierdie een - kan 'n bykomende tendens aanwyser vereis om te funksioneer beste help - Doen jou eie toets. Cyber ​​Cycle aanwyser. 'N vroeë Ehlers aanwyser wat poog om marksiklusse te meet. Cycle Meet aanwyser. Dieselfde as Cycle Tydperk aanwyser. Nog 'n siklus Meet aanwyser, meer robuuste as die een hierbo, maar met net een lyn - geen CROSSOVER. Fisher Cyber ​​Cycle aanwyser. 'N siklus meet aanwyser met 'n Fisher Transformeer verandering. Relatiewe Vigor-indeks. Die konsep van RVI is dat pryse sluit hoër as hulle oop te maak in op mkts en v. v. in af mkts. RVI is 'n ossillator waar beweging genormaliseer tot die handel reeks van elke staaf. Dit maak gebruik van vier-bar symmetrisch FIR-lag kanselleer filters om 'n leesbare aanwyser produseer. Stogastiese CG Ossillator. Openbaring 10 / 08/01 Verskeie aanwysers is aangepas met 'n stogastiese algoritme. In sommige gevalle verbeter hierdie prestasie, maar nie beduidend. Fisher Stogastiese CG Ossillator. Die Fisher Stogastiese CG aanwyser / ossillator is soortgelyk aan die Stogastiese CG Ossillator maar met skerper terugskrywings en soms vroeër seine. Stogastiese RVI indeks. Openbaring 10 / 08/01 - Die konsep van RVI is dat pryse sluit hoër as hulle oop te maak in op mkts en v. v. in af mkts. RVI is 'n ossillator waar beweging genormaliseer tot die handel reeks van elke staaf. Dit maak gebruik van vier-bar symmetrisch FIR-lag kanselleer filters om 'n leesbare aanwyser produseer. Hierdie aangepaste aanwysers is meer ontvanklik as hul statiese (nie-aanpasbare) eweknieë. Hulle is bedoel om lag te skakel. Die sinusgolf (binnekort beskikbaar) veronderstel voorspellende te wees. Sinusgolf aanwyser. gepos 8/27/08 - Hierdie aanwyser probeer om die huidige fase van die siklus is jy in vas te stel, het 'n voorsprong bo ander ossillators soos RSI en Stogastiese omdat dit eerder voorspel as wag vir bevestiging. SW gee toegang en uitgang-seine 1/16 van 'n siklus tydperk voor die siklus draaipunt en selde vals geheel verslaan seine wanneer die mark is in 'n tendens mode. President van Mesa Software, Inc. System Ontwikkelaars van eMiniZ Alert. Onderhoud deur John F. Gallwas, stigter van Striker Securities, Inc. - November 2006 John Ehlers, president van Mesa Software, Inc. pioniers in die Mesa metode van marksiklusse Ric Weg, die tegniese direkteur vir die TAOS (Tegniese Analise objekstelsel) Groep , is 'n stelsel sagteware-ingenieur, en Marty Johnson is president van Beacon Solutions, Inc. n sagteware-ontwikkeling en integrasie maatskappy. Ehlers, Way, en Johnson het die eMiniZ handel stelsel vir die e-mini-indeks markte ontwikkel. By wyse van inleiding, John Ehlers, 'n elektriese ingenieur met BSEE en MSEE grade uit die Universiteit van Missouri en wat sy doktorale studies het aan die George Washington Universiteit, het 'n private handelaar sedert 1976 die werk wat hy gedoen het as 'n Senior Ingenieur Mede was by Raytheon verskaf die basis vir sy ontdekking van die Maksimum Entropie Spektrum analise in 1978, wat gelei het tot die ontwikkeling van sy eerste gerekenariseerde verhandelingstelsel. KENNISGEWING: Stakers nie-konflik beleid vereis dat nóg Striker of enige van sy werknemers het geen finansiële verhoudings met enige stelsel verskaffer, en dat nie, word toegelaat om handel te dryf vir hul eie rekeninge. Hierdie onderhoud is vir opvoedkundige doeleindes alleenlik. John Gallwas: John, skaars moet jy enige inleiding tot ons lesers, maar wat Rick Way van TAOS Groep en Marty Johnson van Beacon Solutions John Ehlers: Ons vorm 'n sinergistiese span van komplimentêre talente wat nodig is om 'n kwaliteit handel diens oor die internet bied. Ek is die wetenskaplike wat die algoritmes ontwikkel vir die handel stelsel. Ric is 'n voldonge programmeerder wat een van die eerste te beëindig en Bly Inwoner programme (onthou SideKick) ontwikkel. Ric is nou 'n kenner op ontwikkeling in dot-net tegnologie, 'n verpligte vaardigheid vir 'n dinamiese webwerf soos www. eMiniZ. Marty het beheer van al die dag-tot-dag-bedrywighede van die webwerf en kliëntediens. John Gallwas: Wat is hul bydrae tot eMiniZ programme John Ehlers: Dit kom waarskynlik nie 'n verrassing dat die handel seine wat deur eMiniZ is gebaseer op die siklusse gemeet in die indeks termynmark. Ek ontwikkel die algoritmes te voel wanneer 'n siklus piek of dal bereik, en dan die handel sein gebaseer op die afwagting van terugkeer na die gemiddelde. Ric het hierdie algoritmes geïmplementeer in sy TAOS middleware en ten volle outomatiese die eMiniZ om nie net die seine op die webwerf, maar ook om outomaties stuur e-pos kennisgewings van die seine. Hy het ook geprogrammeer die outomatiese generasie van die historiese staafgrafieke, prestasie en statistiek stelsel, en 'n Monte Carlo ontleding van wins en onttrekking. Marty loop ons kliënte ondersteuning departement. Ek is voortdurend verbaas oor die wye verskeidenheid van vrae wat kundige handelaars kan hê, en Maria in staat is om hierdie vrae die aandag wat hulle verdien. John Gallwas: Hoe sou jy die eMiniZ handel stelsels te klassifiseer en wat moet ons lesers weet oor hul werking John Ehlers: Ek dont like die term, maar die meeste handelaars sal eMiniZ erken as 'n swaai handel stelsel. Die stelsel is altyd in die mark, beide kort en lang. Wanneer die onderkant van 'n siklus bereik die handel posisie omgekeer van kort na lank. Net so, is wanneer die hoogtepunt van die siklus bereik die handel posisie omgekeer uit 'n lang kort. Histories, eMiniZ ambagte ongeveer een keer elke twee weke. Ek voel dat handel stelsels moet ontleed word met statistieke soortgelyk aan dié wat in die spel. Die verhouding van die bruto wins tot die bruto verliese is Wins Factor, en dit is soortgelyk aan die uitbetaling. Persent Wenners is selfverduidelikend. Hierdie twee parameters Wins Factor en Persent Wenners is die afmetinge waaruit 'n wye verskeidenheid van ander statistiese beskrywings kan afgelei word. eMiniZ het tipies 'n hoë wins Factor meer as 2: 1 en het tipies groter as 60 wen ambagte. Hierdie statistieke lei tot sterk en bestendige prestasie. John Gallwas: Hoewel die eMiniZ programme het 'n relatiewe kort operasionele geskiedenis, wat is jou risiko / beloning verwagtinge vir die E-mini SP 500 indeks John Ehlers: Ek dink die beste descriptor van beloning en risiko is vervat in ons Monte Carlo ontleding. In hierdie analise neem ons die werklike (maar hipotetiese) ambagte oor die afgelope vier jaar as gevolg van hierdie toestande is die mees relevant is vir die huidige marktoestande. Ons het hierdie ambagte in die spreekwoordelike hoed en hom van die hoed totdat ons 'n jaar se ambagte te bereik. Ons sit dan daardie bedrywe terug in die hoed en herhaal die proses 10,000 keer. Op hierdie manier na te boots ons 10,000 jaar van statistiese geskiedenis. Die resultaat is 'n statistiese vertoning van jaarlikse wins wat byna 'n Gaussiese waarskynlikheid verspreiding en 'n onttrekking vertoning van die maksimum jaarlikse onttrekking wat byna 'n Rayleigh waarskynlikheidsverdeling het het. Hierdie analise in staat stel om die handelaars om nie net die mees waarskynlike wins en onttrekking, maar ook die statistieke van die risiko te evalueer. Byvoorbeeld, indien die handelaar wil 'n 2 kans op 'n marge oproep hy moet die dollar bedrag van die 2 Sigma drawdown in sy rekening. John Gallwas: Waar kan ons lesers vind inligting oor die stelsels en die pryse matriks John Ehlers: Eerstens wil ek sê dat ons bied 'n gratis 30 dae proef by www. eMiniZ. Wanneer handelaars aan te meld vir hierdie verhoor sal hulle 'n 20 afslag af ons standaard prys as hulle ingaan promo kode XYZ1234. Hierdie afslag is met vergunning van Striker Securities, Inc. Om jou vraag direk beantwoord, kan handelaars klik op die Lidmaatskap afdeling van die nutsbalk aan die bokant van die tuisblad en kliek weer op Lidmaatskap Voordele op die dropdown menu. Hulle sal dan geneem word na 'n bladsy wat ons voordele en pryse verduidelik. John Gallwas: Het jy en enige van jou medewerkers persoonlik handel enige van die eMiniZ programme John Ehlers: Ja, natuurlik, ek handel eMiniZ op my eie rekening by Striker. Ek vind dit interessant dat Ric, wat nog nooit 'n termynkontrak handelaar was, het 'n bekeerling na die sien van die prestasie beide hipoteties en in real time. Hy is nou in die proses van die opening van sy eie rekening. John Gallwas: Is daar enigiets in jou wat's nuut lêer wat jy kan deel met ons John Ehlers: Ek het termynmark verhandel vir ongeveer 30 jaar, en is lief vir die geleenthede wat die hefboom en 'n vinnige uitvoering in vloeibare markte. eMiniZ was so suksesvol in futures dat ons net enkele weke weg van 'n soortgelyke inskrywing diens vir handelaars wat wil hê dat die indeks ETF verkenners uitgestuur en DIA, QQQQ, dmy, en IWM handel. Ons het ook planne om seine te verskaf vir die handel die opsies op hierdie ETF. Verder af in die pad, sien ons geleenthede om seine te mense wat wil om handel te dryf in hul IRA bied, maar is beperk van die handel termynmark of verkoop kort in hul IRA-rekeninge. Doelskieter Geregistreerde: Securities Exchange Commission (SEC) Commodity Futures Trading Commission (CFTC) doelskieter Lidmaatskap: National Association of Securities Dealers (NASD) Securities Beleggers beskerming Corporation (SIPC) Nasionale Futures Vereniging (NFA) Bestuurde Fondse Association (MFA) Disclaimer Die inligting en skakels op hierdie webwerf is vir inligting doeleindes en moet nie vertolk word as 'n aanbod om te verkoop of 'n uitnodiging of 'n aanbod om die kommoditeite of enige sekuriteite hierin genoem te koop. Die feitelike inligting op hierdie webwerf is verkry uit bronne daarvan geloofwaardig te wees, maar is nie noodwendig alles ingesluit en word nie gewaarborg nie oor die akkuraatheid, en is nie so uitgelê dat dit verteenwoordiging deur Striker Securities, Inc. (Striker) of sy affiliasies. Die risiko van die saak kan aansienlike en elke belegger en / of handelaar moet oorweeg of dit is 'n geskikte belegging. Vorige prestasie, hetsy werklik of aangedui deur gesimuleerde historiese toetse van strategieë, is nie 'n aanduiding van toekomstige resultate. . Doelskieter is 'n lid van die Nasionale Vereniging van Securities Dealers (NASD, die Securities Investor Protection Corporation (SIPC) en die Nasionale Futures Vereniging (NFA) Lees asseblief doelskieter Openbaringsverklaring vir die bykomende disclosure. Better System Trader Sluit in: e-boek, Cheat Heet PLUS 2 tempo strategieë in TradeStation kode Top episodes Ernest Chan praat kwantitatiewe handel, momentum, stop verliese, die vermindering van onttrekking en 'n maksimum opbrengs, outomatiese handel en meeding met 'n groot maatskappye. episode 12 Andrea Unger bied wenke vir die skep van kragtige strategieë, forex strategieë, gebruik van aanwysers en die optimalisering van gedrag mark verstaan. episode 16 Perry Kaufman bespreek die toepassing van geraas mark, versagtende prysskokke, wisselvalligheid en die gebruik van die inligting verhouding tot strategie prestasie te monitor. episode 10 Ralph Vince praat posisie sizing, die verskillende programme van optimalf, handel horisonne, diversifikasie en sy veranderende sienings oor geldbestuur meer as 25 jaar. Episode 11 Gary Antonacci bespreek die verskillende tipes momentum en hoe Dubbele Momentum kan gebruik word om wins en te beskerm tydens 'n mark afswaai. Episode 9 Andreas Clenow. Hedge fund bestuurder, bespreek kontant vs risiko toekenning, posisie herbalansering en waarom tradisionele tendens volgende geval is werk op aandele. Episode 13 Jerry Parker van die oorspronklike Turtles handel groep aandele 30 jaar van handel ervaring in die tendens volgende en sistematiese handel. Episode 17 Kevin Davey. Wêreldbeker handel kampioen, bespreek belangrike aspekte van die stelsel ontwikkeling, die beste stelsels om te gebruik, die korrekte back testing proses en hoe om 'n suksesvolle handelaar word. Episode 5 LUISTER die podcast OP hierdie platforms KRY by die gemeenskap betrokke