Neurale Netwerk Forex Indicators

Kognitiewe aanwysers en neurale-netwerke geword Augustus 2009 Status: Lid 54 Posts 8203Ive by hierdie gemeenskap in 2009, al het ek skaars post hier. Net 'n Lurker vir die afgelope paar jaar, terwyl pynlik voortsetting van 'n PhD in kognitiewe wetenskappe in die plat land Nederland 8203I wou 'n draad oor die nie-tradisionele aanwysers begin. Teen daardie, ek het soort van 'n idee vir twee tipes aanwysers. Kognitiewe: aanwysers wat nie interpretasie van resultate nie aanvaar nie, maar eerder aan te bied 'n sekere siening van die wêreld vir die handelaar om te interpreteer. Ek besef dat handelaars dikwels staatmaak op verskeie aanwysers aan buy bepaal / verkoop besluite, maar wat van aanwysers wat 'n sekere saamgestelde siening dat die handelaar met 'n nuwe perspektief Natuurlik bied bied jy kan argumenteer dat baie bestaande aanwyser reeds pas in daardie kategorie, maar wat Im wil weet, is of aanwysers bestaan ​​vir daardie uitsluitlike doel en nie bedoel om 'n deel van 'n EA wees. Neurale: aanwysers wat staatmaak op 'n neurale netwerk uitset te lewer, net soos bo, daardie soort saamgestelde perspektief. Neurale netwerke verskaf voorspellings met 'n wisselende mate van fout, maar die neem van voorspellings en foute saam, kan sekere standpunte mark word gevorm. My doel in hierdie draad is om 'n bespreking te skep onder beginner en ervare handelaars gelyk, met betrekking tot die wyse waarop hulle verkies om handel te dryf, om te sien of 'n aanduiding van hierdie soort is die moeite werd om te ontwikkel. My doel is om gereedskap wat handelaars te help om die mark op 'n kognitiewe vlak en binne 'n perspektief wat hulle gemaklik voel ontwikkel. Ek glo dat sulke aanwysers van 'n baie hoë waarde kan wees wanneer dit gekombineer met tradisionele EAS. Ek hoop dat hierdie draad sal die verwagte bespreking genereer Dankie vir die antwoord Tyler. Wanneer jy sê misluk, kan jy verduidelik wat jy definieer deur dit was die voorspelling fout te hoog byvoorbeeld Ive het probeer om die NN uitset (fout) en maak dit 'n deel van 'n EA. Sedert ek (net soos jy gedoen het) net inputed historiese prys data, natuurlik nuus en ander beginsels is nie verantwoordelik vir. My idee is om gebruik te maak van daardie NN uitset as 'n ondersteunende hulpmiddels maak om die handelaar gelee in 'n meer ingeligte perspektief wanneer dit gekombineer met grondbeginsels. BTW, Im kry die gevoel dat hierdie sub-forum is nie die beste plek. julle verwelkom, maat. En ja, die fout was te hoog. jy kan nie ignoreer die grondbeginsels en verwag dat historiese pricees alleen sal jy 'n ordentlike enought voorspelling gee, want dit sal nie. uit my ervaring, grondbeginsels is manier om meer improtant as technicals, as jy jy opleiding op technicals net, jy sal ontbreek die meeste van die data te doen. im net sê dat as jy wil 'n ordentlike voorspelling het, moet jy 'n ordentlike insette het. Die ding is, die hoeveelheid data wat 'n impak het op 'n geldeenheid waarde is gek, ek het net die bal laat val. dit kan werk op voorraad, probeer om die waarde van 'n korporasie voorspel, kan jy 'n ordentlike voorspelling te kry. Ek verloor geld vir 'n lewe Hi. Ek het 'n paar soortgelyke projekte in my mind. Generally tradisionele aanwysers is óf lawaaierige of glad maar hulle lag. I wil voorspellende aanwysers kombineer met uitgestel aanwysers. Ek het 'n statiese aanwyser algoritme met 'n hoë voorspelling koers met masjienleer algo. What wat ek wil doen is voed die self trainning neurale netwerk algo (verkieslik herhalende nn tipe) en ewekansige bos met hierdie formula. Then kombineer dit met die vertraagde indicator. If jy belangstel om saam te werk in die private ek ready. I het goeie handel stelsels met laser-straal geskep is. Ja die algemene idee van hierdie draad is om werklike kans op samewerking te skep. Kan jy vir my 'n bietjie meer oor die voorspellende aanwyser vertel Sover ek weet, geen werklike tegniese aanwyser is nie-sloerende, aangesien hulle al gebruik prys data. Maar jy sê jy gebruik masjien leer Dit sal wonderlik wees as jy 'n bietjie kan verduidelik wat jy bedoel met wat, sonder mors uit enige geheime resepte of daar enige Ons kan kommunikeer in 'n privaat was, maar aangesien hierdie draad op sy begin, is dit sal lekker wees om te sien wat die res van die gemeenskap te bied. Ons kan potensieel verbreed die samewerking op die manier. Bestuurders, nog 'n vinnige versoek om hierdie draad skuif na quottrading discussionquot. Ek dink dit sal beter oor there-- ek dit nie kan beweeg myself sou pas. Deur kognitiewe, ek bedoel 'n aanduiding dat jy 'n quotlargerquot siening van die mark, of 'n sekere paar sou gee. A quothelicopter viewquot, as jy verkies dat termyn. Dit kan 'n vektor van verskeie eienskappe, maar die sleutel idee is hoe dit sou wees aan die handelaar. Dit is 'n idee, en ek weet nie wat presies kan presies inpas daar, dit is hoekom ek hierdie draad begin. As jy 'n handelaar, en jy wou 'n mens sekere visuele aanwyser op jou grafiek (of op 'n kant bar) wat jou sal toelaat om die mark jou eie manier interpreteer terwyl jy op die punt om 'n koop / verkoop besluit te neem, wat sou jy in so 'n aanduiding, maar ek kan jou 'n paar verwysings na die vorige werke gee en poog om aanwysers en EAS gebaseer op neurale netwerke met 'n swak prestasie te skep (as ons nie wil sê met geen sukses). Die vorige poogt toon dat die beste ontwerp NN vir verhandeling nie beter as handel op grond van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde kan verrig. Nietemin, ek sien uit daarna om met meer besonderhede oor jou benadering op beide die kognitiewe en NN gebaseer aanwysers vir verhandeling. Hierdie stelling is te algemeen vir my om saam te stem of nie saamstem met. Selfs al het jy net een SMA in jou handel stelsel, sal die resultate steeds wissel na gelang van jou TP / SL vlakke, geld bestuur, en 'n paar willekeur. Die idee wat ek het is dat nns is nie reg gebruik word. In plaas van die skep van 'n robot handel algoritme gebaseer op NN voorspellings, waarom nie hierdie voorspellings te gebruik om 'n mark-oog perspektief dat 'n handelaars ander EAS / gereedskap Dit is 'n interessante draad, maar Im sukkel met die konsep en definisie van 'n NN quotforecastquot komplimenteer skep. Verskonings by voorbaat vir die soort stomp voorbeeld, maar in die alledaagse terme, die woord quotforecastquot soos toegepas op kan sê, die weer, sal gebruik word om besonderhede oor die moontlike uitkoms van 'n sekere stel heersende omstandighede lae druk oor hoë grond potensiaal reën. As 'n mens dan kyk na die mees basiese quotalgorithmquot van 'n sambreel, sou dit iets soos reën sambreel oplees. Die rede waarom ek noem hierdie voorbeelde is dat dit blyk dat die quotforecastquot. Ek kan sê (ten minste vir myself) dat dit wat ek dink deur 'n voorspelling is toe my NN, wat reeds opgelei met behulp van historiese data, uitgange die verwagte sluitingsprys vir 'n sekere tydperk (1D, 1W, 4H, ens). Dit voorspel is gewoonlik 'n deel van die handel algoritme of EA dat handelaars gebruik. Ek glo dat die meeste handelaars hier wat in die verlede gebruik nns sal met my saamstem. Ek sou baie geïnteresseerd wees as 'n handelaar dit anders gebruik (ek het so een keer nie, maar dit was suiwer eksperimentele dinge). Youve die volgende vraag: As jy 'n handelaar, en jy wou 'n mens sekere visuele aanwyser op jou grafiek (of op 'n kant bar) wat jou sal toelaat om die mark jou eie manier interpreteer terwyl jy op die punt om 'n koop / verkoop te maak besluit, wat sou jy in so 'n aanwyser id belangstel om jou eie antwoord op hierdie vraag hoor. Cheers Wel, soos ek vroeër gesê het ek is nie seker presies wat om daar te sit, dis hoekom ek hierdie draad begin. Maar as jy regtig wil om my op die proef gestel, Id sê 'n gekleurde visualisering van waar die prys sal na verwagting hang in die volgende dag, week, ens Soort van soos jy 'n weervoorspelling gebruik om te besluit presies wanneer om 'n braai te hê en toe te draai dit upHybrid Neurale netwerk Stop-en-Reverse strategieë vir Forex deur Michael R. Bryant Neurale netwerke is gebruik in die handel stelsels vir baie jare met wisselende grade van sukses. Hul primêre trekpleister is dat hul nie-lineêre struktuur is beter in staat om die kompleksiteit van die prys beweging as standaard,-aanwyser gebaseer handel reëls vas te lê. Een van die punte van kritiek is dat neurale netwerk-gebaseerde handel strategieë is geneig oor-fiks te wees en daarom hoef presteer op nuwe data. 'N Moontlike oplossing vir hierdie probleem is om neurale netwerke te kombineer met reëlgebaseerde strategie logika om 'n hibriede tipe strategie te skep. In hierdie artikel sal jou wys hoe dit gedoen kan word met behulp van Adaptrade Bouwer. Die kombinasie van neurale netwerk en reël-gebaseerde logika vir handel uitstaande inskrywings A drie-segment data benadering sal gebruik word, met die derde segment gebruik word om die finale strategieë te bekragtig: In die besonder, sal hierdie artikel die volgende te illustreer. Die gevolglike strategie-kode vir beide Meta Trader 4 en TradeStation sal getoon word, en dit sal word getoon dat die resultate validering is positief vir elke platform. Neurale netwerke soos Handel Entry Wiskundig filters, 'n neurale netwerk is 'n nie-lineêre kombinasie van een of meer geweegde insette wat een of meer uitsetwaardes genereer. Vir verhandeling, word 'n neurale netwerk oor die algemeen gebruik word in een van twee maniere: (1) as 'n voorspelling van toekomstige prysbewegings, of (2) as 'n aanduiding of filter vir verhandeling. Hier sal die gebruik daarvan as 'n aanduiding of handel filter oorweeg. As 'n aanduiding, 'n neurale netwerk tree op as 'n bykomende voorwaarde of filter wat nagekom moet word voordat 'n handelsmerk kan word nie. Die insette van die netwerk is tipies ander tegniese aanwysers, soos momentum, Stochastics, ADX, bewegende gemiddeldes, en so aan, asook pryse en kombinasies van die voorafgaande. Die insette is afgeskaal en die neurale netwerk is ontwerp sodat die uitset is nie 'n waarde tussen -1 en 1. Een benadering is om 'n lang inskrywing toelaat indien die uitset is groter as of gelyk aan 'n drempelwaarde, soos 0,5, en 'n kort inskrywing indien die uitset minder as of gelyk aan die negatiewe van die drumpel bv is -0,5. Hierdie toestand sou wees benewens enige bestaande inskrywing voorwaardes. Byvoorbeeld, indien daar was 'n lang inskrywing toestand, sou dit om waar te wees en die neurale netwerk uitset sou ten minste gelyk is aan die drempelwaarde vir 'n lang inskrywing wees. By die saamstel van 'n neurale netwerk, sal 'n handelaar tipies verantwoordelik wees vir die keuse van die insette en die netwerk topologie en vir quottrainingquot die netwerk, wat die optimale gewig waardes bepaal. Soos sal hieronder getoon word, Adaptrade Bouwer voer hierdie stappe outomaties as deel van die evolusionêre opbou proses wat die sagteware is gebaseer op. Die gebruik van die neurale netwerk as 'n handelsmerk filter kan dit maklik wees gekombineer met ander reëls om 'n hibriede handel strategie, een wat die beste eienskappe van die tradisionele, reëlgebaseerde benaderings met die voordele van neurale netwerke kombineer skep. As 'n eenvoudige voorbeeld, kan Bouwer 'n bewegende gemiddelde crossover reël kombineer met 'n neurale netwerk sodat 'n lang posisie is geneem toe die vinnig bewegende gemiddelde kruise bo die stadig bewegende gemiddelde en die neurale netwerk uitset is op of bo die drumpel. Stop-en-Reverse handel strategieë 'n stop-en-omgekeerde handel strategie is een wat altyd in die mark, óf lank of kort. Streng gesproke quotstop-en-reversequot beteken dat jy die handel te keer wanneer jou aftrekorder is getref. Maar ek gebruik dit as 'n kort kant vir enige handel strategie wat omkeer van 'n lang om kort na lang en so aan, sodat julle altyd in die mark. Deur hierdie definisie, dit is nie nodig dat die bestellings om aftrekorders wees. Jy kan betree en te keer met behulp van die mark of limiet bestellings sowel. Dit is ook nie nodig dat elke kant gebruik dieselfde logika of selfs dieselfde soort orde. Byvoorbeeld, kan jy tik lang (en uitgang kort) op 'n aftrekorder en betree kort (en uitgang lank) op 'n mark orde, met behulp van verskillende reëls en voorwaardes vir elke inskrywing / afrit. Dit sou 'n voorbeeld van 'n asimmetriese stop-en-omgekeerde strategie wees. Die primêre voordeel van 'n stop-en-omgekeerde strategie is dat deur altyd in die mark, wat jy nooit enige groot skuiwe mis. Nog 'n voordeel is eenvoud. Wanneer daar aparte reëls en voorwaardes vir die invoer van en opwindende ambagte, daar is meer ingewikkeld en meer wat verkeerd kan gaan. Die kombinasie van inskrywings en uitgange beteken minder tyd besluite geneem moet word, wat minder foute kan beteken. Aan die ander kant, kan dit aangevoer word dat die beste omstandighede vir 'n ambag verlaat is selde dieselfde as dié vir die aangaan in die teenoorgestelde rigting wat aangaan en verlaat ambagte is inherent afsonderlike besluite wat dus afsonderlike reëls en logika moet gebruik. Nog 'n potensiële nadeel van altyd in die mark is dat die strategie sal handel deur middel van elke opening gaping. 'N Groot opening gaping teen die posisie kan 'n groot verlies beteken voordat die strategie is in staat om te keer. Strategieë wat op en af ​​van meer selektief of wat uitgang teen die einde van die dag kan die impak van die opening van gapings te minimaliseer. Sedert die doel is om 'n forex strategie te bou, Meta Trader 4 (MT4) is 'n ooglopende keuse vir die verhandelingsplatform gegee dat Meta Trader 4 hoofsaaklik ontwerp vir forex en word algemeen gebruik vir daardie markte handel (sien, byvoorbeeld, Meta Trader teen TradeStation : 'n taal Vergelyking). Maar in die afgelope jaar, TradeStation het die forex mark baie meer aggressief geteiken. Afhangende van jou handel volume en / of rekening vlak, sy moontlik om die forex mark deur middel van TradeStation handel sonder om enige platform fooie of enige kommissies betaal. Versprei is na bewering stywe met 'n goeie likiditeit van die groot forex pare. Om hierdie redes is beide platforms geteiken vir hierdie projek. Verskeie probleme ontstaan ​​wanneer gelyktydig rig op verskeie platforms. In die eerste plek kan die data anders op verskillende platforms wees, met verskille in tydsones, prys kwotasies vir 'n paar bars, volume, en beskikbaar periodes. Uit te stryk oor hierdie verskille, is data wat verkry is vanaf beide platforms, en die strategieë gebou oor beide data-reeks gelyktydig. Die beste strategieë was dus die een wat goed gewerk op beide data-reeks ten spyte van enige verskille in die data. Die data instellings wat in Bouwer word hieronder in Fig getoon. 1. Soos afgelei kan word uit die mark Data tafel in die figuur, die euro / dollar forex mark is geteiken (EURUSD) met 'n bar grootte van 4 uur (240 minute). Ander bar groottes of markte sal net so goed gedien het. Ek was net in staat om soveel data te verkry deur middel van my MT4 platform soos aangedui deur die datum bereik getoon in Fig. 1 (datareeks 2), sodat dieselfde datum bereik is gebruik in die verkryging van die ekwivalent datareeks van TradeStation (datareeks 1). 80 van die data gebruik vir die bou (gekombineer in-monster en quotout-van-samplequot), met 20 (6/20/14 tot 2/10/15) opsy gesit vir bekragtiging. 80 van die oorspronklike 80 is dan stel om quotin-samplequot met 20 stel om quotout-van-monster, quot soos getoon in Fig. 1. Die bod / vra versprei is gestig om 5 pitte, en koste verhandeling van 6 pitte of 60 per volgrootte baie (100,000 aandele) is veronderstel per ronde-draai. Beide datareeks is ingesluit in die aanloop, soos aangedui deur die regmerkies in die linkerkantste kolom van die Mark data tafel. Figuur 1. Mark data instellings vir die bou van 'n forex strategie vir Meta Trader 4 en TradeStation. Nog 'n potensiële probleem wanneer rig op verskeie platforms is dat Bouwer is ontwerp om die manier waarop elke ondersteun platform bereken sy aanwysers, wat kan beteken dat die aanwyser waardes sal anders wees, afhangende van watter platform is gekies dupliseer. Om hierdie moontlike bron van teenstrydigheid te vermy, moet enige aanwysers wat anders evalueer in Meta Trader 4 as in TradeStation uitgeskakel uit die bou, wat beteken die volgende aanwysers moet vermy word: Alle ander aanwysers wat beskikbaar is vir beide platforms is op dieselfde manier in bereken beide platforms. TradeStation sluit al die aanwysers wat beskikbaar is in Bouwer is, terwyl Meta Trader 4 nie doen. Daarom, om net aanwysers wat in beide platforms is sluit, moet die Meta Trader 4 platform gekies as die kode tik in Bouwer. Dit sal outomaties enige aanwysers van die opbou stel wat nie beskikbaar is vir MT4, wat die aanwysers wat in beide platforms is sal laat verwyder. Verder, aangesien ek opgemerk verskille in die volume data wat verkry is uit elke platform, ek verwyder al volume-afhanklike aanwysers van die opbou stel. Laastens, is die aanduiding tyd van die dag verwyder as gevolg van verskille in die tydsones tussen data lêers. In Fig. 2, onder die lys van aanwysers wat gebruik word in die bou set is getoon gesorteer volgens of die aanwyser deur die bou proses (quotConsiderquot kolom) beskou. Die aanwysers uit vergoeding vir die redes wat hierbo bespreek is wat aan die bokant van die lys. Die oorblywende aanwysers, wat begin met quotSimple Mov Avequot, was almal deel van die opbou stel. Figuur 2. aanwyser keuses in Bouwer, wat die aanwysers uit die bou stel. Die evaluering opsies wat in die aanloop proses word in Fig. 3. Soos bespreek, Meta Trader 4 is gekies as die kode uitset keuse. Na strategieë gebou in Bouwer, enige van die opsies op die blad Evaluering Options, insluitend die kode tipe, kan verander word en die strategieë herevalueer, wat ook die kode in wat ookal taal gekies sal herskryf. Hierdie funksie is gebruik om die TradeStation-kode vir die finale strategie verkry na die strategieë gebou vir Meta Trader 4. Figuur 3. Evaluering opsies in Bouwer vir die EURUSD forex strategie. Om te stop-en-omgekeerde strategieë te skep, is alle vorme uitgang van die gebou stel verwyder, soos hieronder in Fig getoon. 4. Al drie tipes inskrywing bestellings - mark, stop, en perk - oorgebly as quotconsiderquot, wat beteken dat die bou proses kan enige van hulle tydens die bou proses oorweeg. Figuur 4. tipes Bestel gekies Bouwer 'n stop-en-omgekeerde strategie te skep. Die bouer sagteware genereer outomaties reëlgebaseerde logiese voorwaardes vir toegang en / of uitgang. Om 'n neurale netwerk te voeg tot die strategie, die enigste wat nodig is om die opsie te kies quotInclude n neurale netwerk in inskrywing conditionsquot op die blad Strategie Options, soos hieronder in Fig getoon. 5. Die neurale netwerk instellings oorgebly by hul gebreke. As deel van die stop-en-omgekeerde logika, is die opsie mark kante stel om lank / kort, en die opsie om quotWait vir uitgang voor die aanvang van die nuwe tradequot was afgeskakel. Laasgenoemde is nodig om die inskrywing om die huidige posisie op 'n ommekeer te verlaat in staat te stel. Alle ander instellings oorgebly by die standaard. Figuur 5. Strategie opsies gekies in Bouwer 'n hibriede strategie met behulp van beide reëlgebaseerde en neurale netwerk voorwaardes te skep. Die evolusionêre aard van die bou proses in Bouwer is gelei deur die fiksheid. wat bereken word vanaf die doelwitte en voorwaardes gedefinieer op die blad Statistieke, soos hieronder in Fig getoon. 6. Die bou doelwitte eenvoudig gehou: die maksimering van die netto wins terwyl die vermindering van die kompleksiteit, wat 'n klein gewig in vergelyking met die netto wins gegee. Meer klem is geplaas op die bou toestande wat die korrelasiekoëffisiënt en betekenis vir algemene strategie gehalte, sowel as die gemiddelde bars in ambagte en die aantal ambagte ingesluit. Aanvanklik het net die gemiddelde bars in ambagte is ingesluit as 'n opbou toestand. Maar in sommige van die vroeë bou, die netto wins was bevoordeel oor die lengte handel, sodat die getal-van-ambagte metrieke bygevoeg. Die gespesifiseerde reeks vir die aantal ambagte (tussen 209 en 418) is gelykstaande aan die gemiddelde handel lengtes tussen 15 en 30 bars wat gebaseer is op die aantal bars in die aanloop tydperk. As gevolg hiervan, die toevoeging van hierdie metrieke sit meer klem op die handel lengte doel, wat gelei het tot meer lede van die bevolking met die gewenste reeks handel lengtes. Figuur 6. doelwitte en voorwaardes Bou stel op die blad Statistieke bepaal hoe die fiksheid word bereken. Die quotConditions vir kies Top Strategiesquot dupliseer die bou voorwaardes behalwe dat die top strategieë toestande geëvalueer oor die hele reeks van data (nie insluitend die bekragtiging segment, wat aparte), eerder as om net oor die bou tydperk, soos in die geval van die bou voorwaardes. Die top strategieë voorwaardes word deur die program ter syde te stel enige strategieë wat voldoen aan al die voorwaardes in 'n aparte bevolking. Die finale verstellings gemaak word op die blad Bou Opsies, soos hieronder in Fig getoon. 7. Die belangrikste opsies hier is die bevolkingsgrootte, aantal generasies, en die opsie om te herstel wat gebaseer is op die prestasie quotout-van-samplequot. Die grootte van die bevolking is gekies groot genoeg is om 'n goeie verskeidenheid te kry in die bevolking, terwyl nog steeds klein genoeg is om te bou in 'n redelike bedrag van die tyd te wees. Die aantal generasies is gebaseer op hoe lank dit geneem het tydens 'n paar voorlopige bou vir die resultate om te begin om saam te kom. Figuur 7. Bou opsies sluit in die bevolkingsgrootte, aantal generasies, en opsies vir die Herstel van die bevolking op grond van quotout-van-samplequot prestasie. Die opsie om quotReset op Out-of-monster (OOS) Performancequot begin die bou proses oor na die gespesifiseerde aantal generasies indien die gespesifiseerde toestand ontmoet in hierdie geval, sal die bevolking herstel wees indien die quotout-van-samplequot netto wins is minder as 20.000. Hierdie waarde is gekies op grond van voorlopige toetse op 'n hoë genoeg waarde dat dit waarskynlik nie bereik word nie. As gevolg hiervan, is die bou proses herhaal elke 30 geslagte tot hand gestop. Dit is 'n manier om jou te laat die program identifiseer strategieë gebaseer op die Top Strategie toestande oor 'n lang tydperk van die tyd. Van tyd tot tyd, kan die Top Strategie bevolking nagegaan en die bou proses gekanselleer wanneer geskikte strategieë gevind word. Let daarop dat ek quotout-van-samplequot in aanhalingstekens. Wanneer die quotout-van-samplequot tydperk word gebruik om die bevolking te herstel op hierdie wyse, die quotout-van-samplequot tydperk is nie meer werklik buite-monster. Sedert daardie tyd word nou gebruik om die bou proses, sy effektief deel van die in-monster tydperk te lei. Dis hoekom sy dit raadsaam om 'n derde segment vir bekragtiging ter syde te stel, soos hierbo bespreek. Na 'n paar uur van die verwerking en 'n aantal outomatiese rebuild, is 'n geskikte strategie gevind in die Top Strategie bevolking. Die geslote handel aandele kurwe word hieronder in Fig getoon. 8. Die aandele kurwe toon bestendige vertoning in beide data segmente met 'n voldoende aantal ambagte en basies dieselfde resultate oor beide data-reeks. Figuur 8. Geslote-handel aandele kurwe vir die EURUSD stop-en-omgekeerde strategie. Om die strategie oor die tydperk validering kyk, die datum kontroles op die blad Markte (sien Fig. 1) is verander na die einddatum van die data (2015/02/11), en die strategie is herevalueer met die kies van die evalueer opdrag van die spyskaart Strategie in Bouwer. Die resultate word hieronder in Fig getoon. 9. Die validering resultate in die rooi boks toon dat die strategie gehou op data nie tydens die bou proses gebruik. Figuur 9. Geslote-handel aandele kurwe vir die EURUSD stop-en-omgekeerde strategie, insluitend die tydperk bekragtiging. Die finale tjek is om te sien hoe die strategie uitgevoer word op elke datareeks afsonderlik met behulp van die kode uitset opsie vir daardie platform. Dit is nodig omdat, soos hierbo verduidelik, is daar dalk verskille in die resultate, afhangende van (1) die kode soort, en (2) die data-reeks. Ons moet seker maak dat die gekose instellings geminimaliseer hierdie verskille, soos bedoel. Om die strategie te toets vir Meta Trader 4, die datareeks van TradeStation is geselekteer op die blad Markte, en die strategie is herevalueer. Die resultate word hieronder in Fig getoon. 10, wat die onderste kurwe in Fig dupliseer. 9. Figuur 10. Geslote-handel aandele kurwe vir die EURUSD stop-en-omgekeerde strategie, insluitend die bekragtiging tydperk, vir Meta Trader 4. Ten slotte, om die strategie vir TradeStation toets, die datareeks van TradeStation is gekies en die reeks vir Meta Trader 4 is geselekteer op die blad Markte, is die kode uitset verander na quotTradeStation, quot en die strategie is herevalueer. Die resultate word hieronder in Fig getoon. 11 en verskyn baie soortgelyk aan die middel kurwe in Fig te wees. 9, soos verwag. Figuur 11. Geslote-handel aandele kurwe vir die EURUSD stop-en-omgekeerde strategie, insluitend die bekragtiging tydperk, vir TradeStation. Die kode vir beide platforms is hieronder in Fig. 12. Klik op die foto om die kode lêer oop te maak vir die ooreenstemmende platform. Ondersoek van die kode dui aan dat die reëlgebaseerde deel van die strategie gebruik verskillende wisselvalligheid verwante toestande vir die lang en kort kante. Die neurale netwerk insette bestaan ​​uit 'n verskeidenheid van aanwysers, insluitende dag-van-week, tendens (ZLTrend), intraday hoog, ossillators (InvFisherCycle, InvFisherRSI), Bollinger bands, en standaardafwyking. Die baster aard van die strategie kan direk gesien word in die kode verklaring (van die TradeStation kode): As EntCondL en NNOutput GT 0.5 dan begin koop (quotEnMark-Lquot) NShares aandele volgende bar op die mark die veranderlike quotEntCondLquot verteenwoordig die reëlgebaseerde inskrywing voorwaardes, en quotNNOuputquot is die opbrengs van die neurale netwerk. Beide toestande moet getrou aan die lang inskrywing bestel word. Die kort inskrywing toestand werk op dieselfde manier. Figuur 12. Trading strategie-kode vir die EURUSD stop-en-omgekeerde strategie (links, Meta Trader 4 reg, TradeStation). Klik op die figuur om die ooreenstemmende kode lêer oop te maak. Kry 'n lêer Bouwer projek (.gpstrat) met die in hierdie artikel beskryf instellings. Hierdie artikel kyk na die proses van die bou van 'n hibriede reël-gebaseerde / neurale netwerk strategie vir die EURUSD behulp van 'n stop-en-omgekeerde (altyd in die mark) benadering met Adaptrade Bouwer. Dit is gewys hoe die strategie-kode gegenereer kan word vir verskeie platforms deur die kies van 'n gemeenskaplike subset van die aanwysers wat op dieselfde manier in elke platform werk. Die instellings wat nodig is om strategieë wat omkeer van 'n lang om kort en terug is beskryf genereer, en dit is bewys dat die gevolglike strategie uitgevoer positief op 'n aparte, validering segment van data. Daar is ook bewys dat die strategie gegenereer soortgelyke resultate met die opsie data en kode vir elke platform. Soos hierbo bespreek, die stop-en-omgekeerde benadering het verskeie nadele en mag nie 'n beroep op almal. Dit kan egter 'n altyd-in-die-mark benadering meer aantreklik met forex data wees, omdat die buitelandse valuta markte handel te dryf rondom die klok. As gevolg hiervan, is daar geen gapings-sessie oop te, en die handel bestellings is altyd aktief en beskikbaar is om die handel wanneer die mark veranderinge te keer. Die gebruik van intraday data (4-uur bars) verskaf meer bars van data vir gebruik in die bou proses, maar was andersins redelik arbitrêre deurdat die altyd-in-die-mark aard van die strategie beteken dat ambagte oornag gedra. Die bou proses is toegelaat om verskillende toestande ontwikkel vir die invoer van 'n lang en kort, wat lei tot 'n asimmetriese stop-en-omgekeerde strategie. Ten spyte van die naam, die gevolglike strategie gaan beide lang en kort ambagte op die mark bestellings, hoewel die mark, stop, en beperk bestellings is almal beskou deur die bou proses onafhanklik vir elke kant. In die praktyk, die omkeer van 'n lang kort beteken die verkoop van kort twee keer die aantal aandele teen die mark as die strategie was die oomblik lank bv As die huidige lang posisie was 100,000 aandele, sal jy kort 200,000 aandele te verkoop teen mark. Net so, as die huidige kort posisie was 100,000 aandele, sou jy koop 200,000 aandele op die mark omswaai van kort na lank. 'N Korter prys geskiedenis is gebruik as sou ideaal wees. Nietemin, die resultate was positief oor die segment bekragtiging, wat dui op die strategie was nie oor-fit. Dit ondersteun die idee dat 'n neurale netwerk kan gebruik word in 'n handel strategie sonder om noodwendig oor-pas die strategie om die mark. Die strategie wat hier aangebied is nie bedoel vir die werklike handel en is nie getoets in real-time dop of handel. Tog kan hierdie artikel gebruik word as 'n sjabloon vir die ontwikkeling van soortgelyke strategieë vir die EURUSD of ander markte. Soos altyd, indien enige handel strategie wat jy ontwikkel deeglik getoets word in real-time dop of op 'n aparte data om die resultate te bevestig en om jouself vertroud te maak met die handel eienskappe van die strategie voor handel leef. Hierdie artikel verskyn in die Februarie 2015-uitgawe van die Adaptrade sagteware nuusbrief. Hipotetiese of gesimuleerde prestasieresultate sekere inherente beperkings. Anders as 'n werklike vertoningslys, MOENIE gesimuleerde uitslae verteenwoordig werklike handel. Ook, omdat Die bedrywe het eintlik nie uitgevoer is, kan die resultate HET onder - of OOR-vergoed vir die impak, indien enige, van SEKERE markfaktore, soos 'n gebrek aan likiditeit. Gesimuleerde TRADING programme in die algemeen ook onderhewig aan die feit dat hulle is ontwerp met die voordeel van agterna. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak DAT ENIGE rekening of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié wat ACHIEVE. As youd graag in kennis gestel word van nuwe ontwikkelinge, nuus, en spesiale aanbiedinge van Adaptrade sagteware, sluit gerus by ons e-pos lys. Dankie you. NeuroShell Trader en NeuroShell Dag Trader kaarte kan verskeie grafiek bladsye, wat elkeen verwys na 'n ander sekuriteit bevat. Grafiek bladsye toelaat om te sien en handel jou handel stelsels oor baie sekuriteite terselfdertyd. Aanwysers, handel strategieë en neurale netwerk voorspellings by die grafiek is individueel backtested, new en toegepas op alle van die sekuriteite op dieselfde tyd. As jy voeg en te verwyder grafiek bladsye op die vlieg, sal NeuroShell Trader outomaties backtest en te optimaliseer die bykomende effekte. Vinnig voorspellings en handel stelsels toe te pas in jou hele portefeulje van aandele, forex geldeenhede, ens Die mees kragtige, maar maklik om te handel sagteware beskikbaar vir handel forex, aandele, indekse, futures en meer Kopiereg afskrif 2016 Laat jou stelsels leer die wysheid van ouderdom en ervaring Wyk Systems Group, Inc. paar van die wêreld mees gerespekteerde finansiële maatskappye vertrou ons tegnologie Nie net is dit een van die mees kragtige handel gereedskap wat ek nog ooit teëgekom (en Ive probeer die meeste van hulle), is dit ook die maklikste om te gebruik. In 15 jaar van handel ervaring en kliënte van verskeie instrumente oor die jare, NeuroShell Trader ondersteuning oorskry my verwagtinge elke keer. Die vermoë om handel stelsels te bou is so eenvoudig nie. Strategieë wat betrokke vereis ontwikkeling in ander sagteware kan vinnig opgerig word in 'n 112 wyse. Ek het 'n baie ander pakkette probeer, maar daar is 'n paar programme wat jou die buigsaamheid om te ontwerp, te optimaliseer en te implementeer soos NeuroShell Trader gee. Ten slotte kan die soorte toetse het ek wou hardloop vir die jaar, maar wat eenvoudig te lank gevat lewensvatbaar te wees. Die sagteware het meer vermoëns as wat ek waarskynlik sal gebruik, maar dit is maklik om te gebruik selfs vir hierdie boer van die Weste, wat nie bestudeer wiskunde vir 35 jaar. Ward Systems Group, Inc. quotLet jou stelsels leer die wysheid van die ouderdom en experiencequot handel Bou aandelemark, termynkontrakte, indeks en forex stelsels SONDER codingFinally n ware Neurale netwerk EA Free - Iets nuwe kommersiële lid geword Sep 2008 911 Posts Hallo Almal, sy 'n rukkie. Ek gewoonlik dont neem so 'n lang breek van deelname aan hierdie forum, maar vir meer as 'n jaar Ive is besig met 'n baie intensiewe projek en na 'n jaar van vorentoe toets Im hier om dit te deel met almal van julle. Im vriende met baie professionele handelaars en 'n klomp van ons het saam, gekombineer ons kundigheid en het 'n neurale netwerk outomatiese stelsel vir Meta Trader wat regtig werk. Sedert bewus was dat die meeste gebiede wat absoluut waardeloos of erger, swendelary, het gedink ons ​​wed iets unieks aan die gemiddelde kleinhandel handelaar van mense wat eintlik kan vertrou word verskaf. Hierdie groep staan ​​bekend as Metaneural. Weve gebruik van neurale netwerke en toegepas hulle handel Forex suksesvol in die verlede en het besluit om hierdie metode te vertaal in 'n Meta Trader stelsel. Dit is alombekend dat die larget firmas en verskansingsfondse gebruik gesofistikeerde kunsmatige intelligensie en nueral netwerk stelsels om voordeel te trek uit die finansiële markte met verbysterende akkuraatheid. Ons het gedink, hoekom cant daardie bevoegdheid ook tot ons beskikking wees - die klein geld beleggers So ek het 'n breek van al my ander aktiwiteite en het hard gewerk met Metaneural om hierdie stelsel, wat ek glo aan die enigste ware neurale netwerk EA wees ontwikkel. Trouens, nie die geval is dit eens 'n EA wees, kan die kode geskryf in C presies dieselfde manier TradeStation, esignal, neuroshell, of enige platform wat DLL invoer en data-insameling kan werk nie, want die neurale netwerk skepping gebeur in Neurosolutions. Ive gemaak aanwysers en handel stelsels vir die forexfactory gemeenskap vir jare so ek wou jou net gratis weergawe van die Metaneural EA gee ouens op die internet. Ek wil jou terugvoer en indrukke te kry. As hierdie draad goed gaan en nie die geval is sylyn beland Siek brei die verhoor. Ive het pret ontsyfer die forex mark met die groot geeste op hierdie forum vir jare en dit is my plesier om terug te gee. Neurale netwerke in EAS is die toekoms, ek hoop julle kan dit besef en jou eie stelsels te ontwikkel. Dankie vir jou belangstelling.